상인이 CCI (Commodity Channel Index)를 활용하여 주식 추세를 활용할 수있는 방법.
CCI (Commodity Channel Index)는 1980 년 Commodities 지 (현 선물)에 처음으로 지표를 발표 한 기술 분석가 인 Donald Lambert가 개발했습니다. 그 이름에도 불구하고 CCI는 모든 시장에서 사용할 수 있으며 단순히 상품 . CCI는 원래 장기 추세 변화를 파악하기 위해 개발되었지만 모든 기간에 사용하기 위해 거래자에 의해 조정되었습니다. 투자자와 거래자가 사용할 수있는 두 가지 전략은 다음과 같습니다.
CCI는 현재 가격을 일정 기간 동안의 평균 가격과 비교합니다. 표시기가 0 위 또는 아래로 변동하여 양수 또는 음수 영역으로 이동합니다. 약 75 %의 가치가 -100에서 +100 사이의 값을 가지지 만 값의 약 25 %가이 범위를 벗어나 가격 이동의 약점이나 강점을 나타냅니다.
그림 1. CCI 지표가있는 주식 차트.
위의 차트는 CCI 계산에서 30 기간을 사용합니다. 차트는 월별 차트이므로 가장 최근 30 개월을 기준으로 계산됩니다. 20 및 40주기의 CCI도 일반적입니다.
기간은 지표가 계산에 포함 할 가격 막대의 수를 나타냅니다. 가격 막대는 1 분, 5 분, 매일, 매주, 매월 또는 차트에서 액세스 할 수있는 모든 시간대가 될 수 있습니다.
선택한 기간이 길수록 (계산의 막대 수가 많을수록) 표시기가 -100 또는 +100 외부로 이동하는 빈도가 줄어 듭니다. 단기 트레이더들은 더 많은 시그널을 제공 할 것이기 때문에 더 짧은 기간 (계산시 가격 막대의 수가 적음)을 선호하는 반면, 장기 트레이딩 및 투자자는 30 또는 40과 같은 더 긴 기간을 선호합니다. - term 상인 일 수 있지만 단기 거래는 지표를 시간별 차트 또는 1 분 차트에 적용 할 수 있습니다.
표시기 계산은 소프트웨어 또는 거래 플랫폼을 차트 화하여 자동으로 수행됩니다. 사용할 기간 수를 입력하고 차트의 시간 프레임 (예 : 4 시간, 매일, 매주 등)을 선택하기 만하면됩니다. Stockcharts, Freestockcharts 및 ThinkAswim 및 MetaTrader와 같은 거래 플랫폼은 모두 CCI 표시기를 제공합니다. 표시기 목록에서 표시기를 선택하여 차트에 추가하십시오.
CCI가 +100 이상일 때 가격은 지표에 의해 측정 된 평균 가격보다 훨씬 높습니다. 표시기가 -100보다 낮 으면 가격이 평균 가격보다 훨씬 낮습니다.
기본적인 CCI 전략은 CCI가 +100 이상으로 이동하여 매수 신호를 생성하고 -100 미만으로 이동하여 매매 신호 또는 단기 거래 신호를 생성하는 것을 감시하는 것입니다. 투자자는 매수 신호를 받고, 매도 신호가 발생하면 종료 한 다음 매수 신호가 다시 발생할 때 재투자하기를 원할 수 있습니다.
도표 2. CCI 기본적인 무역 신호를 가진 ETF 도표.
위의 주간 차트는 CCI가 -100 이하로 하락했을 때 2011 년에 매도 신호를 생성했습니다. 이것은 잠재적 인 하락세가 진행되고 있다고 장기 트레이더들에게 말했을 것입니다. 더 많은 거래자는 이것을 단기 매매 신호로 사용할 수도있었습니다. 2012 년 초에 구매 신호가 발동되었고, CCI가 -100 이하로 떨어질 때까지 긴 포지션이 유지됩니다.
다중 시간 프레임 CCI 전략.
CCI는 여러 시간 프레임에서도 사용할 수 있습니다. 장기적인 차트는 지배적 인 추세를 확립하는 데 사용되는 반면, 단기적인 차트는 그러한 경향에 대한 철회 및 진입 점을 확립하는 데 사용됩니다. 이 전략은보다 적극적인 거래자를 선호하며 상인이 자신의 지위를 유지하기를 원하는 기간과 관련하여 "장기"및 "단기"가 상대적이기 때문에 일 거래에 사용될 수도 있습니다.
기본 전략과 마찬가지로 CCI가 장기 차트에서 +100을 초과하면 추세가 올라가고 단기 차트에서 구매 신호 만 볼 수 있습니다. 추세는 장기 CCI가 -100 이하로 떨어질 때까지 고려됩니다.
그림 2는 2012 년 초 이후 매주 상승 추세를 보여줍니다. 장기 차트 인 경우 단기 차트에서만 매수 신호를받습니다.
일일 차트를 더 짧은 시간대로 사용하는 경우 CCI가 -100 미만으로 하락한 후 -100을 초과하여 다시 상승합니다. CCI가 +100 이상으로 이동하고 +100 이하로 떨어지면 거래를 종료합니다. 또는 장기 CCI의 경향이 감소하면 모든 긴 포지션을 종료하십시오.
그림 3. 장기 상승 추세에서 신호 및 출구 매수.
그림 3은 일일 차트의 3 가지 구매 신호와 2 가지 판매 신호를 보여줍니다. 장기 트레이딩의 CCI가 상승 추세를 보여주기 때문에 단기 거래는 시작되지 않습니다.
CCI가 장기 차트에서 -100보다 낮 으면 단기 차트에서만 단기 매매 신호를받습니다. 하락 추세는 CCI의 장기 집계가 +100을 넘을 때까지 유효합니다.
CCI가 +100 이상으로 상승하고 단기 차트에서 +100 이하로 하락할 때 짧은 거래를하십시오. CCI가 -100 이하로 이동하고 -100 이상으로 상승하면 짧은 거래를 종료하십시오. 또는 장기 CCI의 추세가 나타나면 모든 짧은 포지션을 종료하십시오.
변경 및 함몰.
전략을보다 엄격하거나 관대하게 만들기 위해 전략 규칙을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 여러 시간 프레임을 사용하는 경우 장기 CCI가 +100 이상일 때 더 짧은 시간 프레임에서 긴 위치 만 취함으로써 전략을보다 엄격하게 만듭니다. 이렇게하면 신호 수가 줄어들지 만 전체적인 경향이 매우 강하게 유지됩니다.
보다 짧은 시간대의 출입 규칙도 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 장기 추세가 지속되는 경우 단기적 차트의 CCI가 -100 이하로 떨어지는 것을 허용 한 다음 구매하기 전에 -100 대신 0으로 다시 랠리 할 수 있습니다. 이는 높은 가격을 지불하게 될 것이지만 단기적인 철수가 끝나고 장기적인 추세가 다시 시작될 것이라는 확신을 제공합니다. 출구를 사용하면 가격이 +100 이상으로 상승한 다음 긴 포지션을 마감하기 전에 +100 대신에 0으로 떨어지는 것을 허용 할 수 있습니다. 이것은 약간의 철수를 통해 유지하는 것을 의미 할 수 있지만 매우 강한 경향 중에 이익을 증가시킬 수 있습니다.
위의 예는 매주 장기 및 단기 단기 차트를 사용합니다. 일별 및 시간별 차트 또는 15 분 및 1 분 차트와 같이 필요에 따라 다른 조합을 사용할 수도 있습니다. 거래 신호가 너무 많거나 적 으면 CCI 기간을 조정하십시오 이 문제가 해결되었는지 확인하십시오.
불행히도이 전략은 조건이 고르지 않을 때 여러 개의 잘못된 신호를 생성하거나 거래를 잃을 수 있습니다. CCI가 신호 레벨에서 앞뒤로 교차하여 손실이나 불명확 한 단기 방향을 초래할 가능성이 매우 높습니다. 이러한 경우 장기 차트가 진입 방향을 확인하는 한 첫 번째 신호를 신뢰하십시오.
스톱 로스를 통한 거래가 권장되므로 리스크가 일정 금액으로 제한되므로 전략은 스톱 손실을 포함하지 않습니다. 구매할 때, 정지 손실은 최근의 낮은 스윙 아래에 놓일 수 있습니다; 단락시 스톱 손실이 최근 스윙 높이보다 높게 설정 될 수 있습니다.
CCI는 모든 시장 또는 시간대에 사용할 수 있습니다. 하나의 시간 프레임을 사용할 수 있지만 2로 거래하면 활성 거래자에게 더 많은 신호를 제공합니다. 장기적인 차트에서 CCI를 사용하여 지배적 인 추세를 세우고 단기적인 차트에서 pullback을 격리하고 거래 신호를 생성합니다. 함장없는 전략과 지표는 없습니다. 모든 시스템이 거래를 잃을 수 있지만 전략 기준과 지표 기간을 조정하면 더 나은 성능을 제공 할 수 있습니다. 위험을 감수하기위한 중지 손실 전략을 구현하고 사용하기 전에 시장 및 시간대에 대한 수익성에 대한 CCI 전략을 테스트하십시오.
외환 거래 전략 # 50 (MACD + CCI)
2012 년 1 월 1 일 - 14:47에 사용자가 제출했습니다.
João Alexandre가 제출했습니다.
지표 : MACD (12, 26, 2)
시간 틀 : 4 시간.
표시기 MACD (12,26,2)와 CCI (14, Typical Price)를 화면에 표시된 것과 똑같이 중첩되도록 엽니 다.
CCI의 신호가 레벨 라인 위를 가로 지르고 MACD +100이 경계 라인 0.00 이상에서 작동 할 때 구매할 열림 위치.
ICC의 신호가 라인 레벨 +100을 재생할 때 위치를 닫습니다.
신호가 라인 100 아래 CCI를 초과하면 짧은 위치를 엽니 다.
CCI 신호가 백 라인 -100에 닿으면 위치를 닫습니다. 또는 신호에서 신호가 MACD의 ICC (2)를 재생할 때 위치를 닫습니다.
권장 시간 차트 : 4 시간.
모두에게 좋은 거래. 예수는 주이다!
João Alexandre (존 알렉산더)
당신은 UR 표시기 & amp; 템플릿 ??
MACD (8,17,2) + CCI 14 (닫기) =보다 정확한 구성.
권장 그래픽 시간 : 매일 4 시간.
상파울루 - 브라질.
표시기는 MT4 플랫폼에서 사용할 수 있습니다. MACD를 엽니 다. 그런 다음 상품 샤넬 인덱스 (CCI)로 마우스를 끌어서 MACD에 놓습니다. 준비된!
전략에 감사드립니다. 지금까지 나는 그것을 내 거래에서 합류를위한 추가 도구로 사용 해왔다. backtesting에서 결과는 지금까지 인상적입니다. 나는 한 번 다른 필터 (예 : 위험 요소 관리와 함께 지원 및 저항, 통화 강도 등의 명백한 핵심 영역과 같이이 간단한 시스템으로 수익성이있을 수 있음)과 함께 사용한다고 생각합니다.
나는 그것이 4 시간 및 매일 차트에서 가장 잘 작동한다는 것에 동의합니다.
(또한 예수의 친구!)
나는 MACD 설정을 좋아한다. 꽤 흥미로운.
누구든지 템플릿을 업로드 할 수 있습니까 ??
지원 및 저항. Hummm.
보안 강화를 위해 엔트리는 이동 평균 17,34에 가깝습니다.
적극적인 거래자 설문 조사 - 실제 경험을 공유하거나 다른 사람들이 말하는 것을 읽으십시오.
상품 채널 지수로 타이밍 거래.
Commodity Channel Index (CCI)는 도널드 램버트 (Donald Lambert)가 처음 개발 한 오실레이터로, "Commodities Channel Index : Trading Cyclical Trends를위한 도구"에 실 렸습니다. 도입 이후 지표는 인기가 높아지고 있으며, 이제는 상인이 상품뿐만 아니라 주식 및 통화의 순환 추세를 파악하는 데 매우 공통적 인 도구가되었습니다. 이 기사에서는 CCI가 계산하는 것이 정확히 무엇인지, 그리고이를 통해 거래를 향상시키는 방법을 살펴 보겠습니다.
CCI 이해 대부분의 오실레이터와 마찬가지로 CCI는 과매 수 및 과매 수 수준을 결정하기 위해 개발되었습니다. CCI는 가격과 이동 평균 (MA) 사이의 관계, 보다 구체적으로는 그 평균과의 표준 편차를 측정함으로써이를 수행합니다. 아래에 표시된 실제 CCI 계산은이 측정이 어떻게 이루어 졌는지 보여줍니다.
CCI를 계산하기위한 필수 조건 중 하나는 CCI의 정확성을 향상시키는 데 중요한 역할을하는 시간 간격을 결정하는 것입니다. 이동 평균을 사용하여주기를 예측하려고하기 때문에 평균 이동 평균 (일 평균)이주기에 더 일치하면 평균이 더 정확합니다. 이것은 대부분의 발진기에 해당됩니다. 대부분의 거래자는 기본 설정 인 20을 CCI 계산의 시간 간격으로 사용하지만 정확한 시간 간격은 잘못된 신호의 발생을 줄입니다. 다음은 계산을위한 최적의 간격을 결정하는 네 가지 간단한 단계입니다.
주식의 연간 차트를 엽니 다. 차트에서 2 개의 고점 또는 2 개의 저점을 찾습니다. 이 두 가지 최고치 또는 최저치 (사이클 길이) 사이의 시간 간격을 기록하십시오. 해당 시간 간격을 3으로 나누면 계산에 사용할 최적 시간 간격 (사이클의 1/3)을 얻을 수 있습니다.
다음은 Sun Microsystems (SUNW)에 적용된이 방법의 예입니다.
여기서 우리는 10 월 6 일에 시작하여 8 월 9 일에 끝나는 한 사이클 (저점에서 저점)을 볼 수 있습니다. 이것은 약 225 거래일을 나타내며, 3을 나눈 값은 약 75의 시간 간격을 제공합니다.
CCI 적용하기 CCI 계산은 CCI 계산이 많은 차트 어플리케이션에 지표로 추가되어 수동으로 계산할 필요가 없으므로 (고맙게도) 필요하지 않습니다. 이러한 차트 응용 프로그램의 대부분은 단순히 당신이 사용하고자하는 시간 간격을 입력해야합니다. 그림 2는 SUNW에 대한 기본 CCI 차트를 보여줍니다.
CCI는 실제로 다른 발진기와 똑같이 보이며, 거의 동일한 방식으로 사용됩니다. (오실레이터에 대한 자세한 내용은 오실레이터 알아보기를 참조하십시오.) 다음은 CCI를 해석하기위한 기본 규칙입니다.
CCI는 100을 넘어서서 아래로 곡선을 그리기 시작했습니다. CCI와 실제 가격 움직임 사이에는 약세가 존재한다. CCI의 하락 움직임과 자산 가격이 계속 상승하거나 옆으로 움직이는 것을 특징으로한다.
CCI는 -100을 밑돌고 위쪽으로 커브를 시작했습니다. CCI와 실제 가격 움직임 간에는 완만 한 차이가 있습니다. CCI의 상승 움직임과 자산 가격이 계속 하락 또는 옆으로 움직이는 것을 특징으로합니다.
그림 3은 SUNW의 또 다른 차트를 보여 주지만이 차트에서 75로 계산 한 시간 간격 (위에서 계산 한 시간)을 계산에 사용했습니다.
도표 3 : StockCharts의 도표 의례.
빨간색 화살표는 판매 신호를 방출하는 전환점을 표시하고 녹색 화살표는 구매 신호를 방출하는 전환점을 나타냅니다. 임박한 추세를 나타내는 짧은 파란색 선은 CCI와 가격 간의 차이를 보여줍니다.
항상 확인하십시오. 많은 거래 도구 에서처럼 CCI를 다른 지표와 함께 사용하는 것이 매우 중요합니다. 두 가지 방법 모두 전환점을 찾기 위해 피벗 포인트가 CCI와 잘 작동합니다. 일부 거래자는 이동 평균을 믹스에 추가합니다. 위의 그림 3에서 60 일 지수 이동 평균 (보라색 수평선)이 좋은 지원 수준을 제공한다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 가장 우수한 MA 레벨을 결정하는 것은 주식에 따라 다릅니다 (자세히 알아 보려면 이동 평균 소개).
CCI의 또 다른 가능한 보완책은 CCI의 "판매 기간"(100을 넘는 시간) 또는 "구매 기간"(아래의 시간 - 시간) 동안 정확한 상단과 하단을 확인하는 데 도움이되는 촛대 패턴을 사용하는 것입니다. 100).
상품 채널 지수는 거래자가 주기적으로 매수와 매도를 결정할 수있는 매우 유용한 도구입니다. 거래자는 (a) 정확한 시간 간격을 계산하고 (b) 다른 여러 형태의 기술과 함께이 도구를 가장 효과적으로 활용할 수 있습니다.
Scalpers를위한 간단한 CCI 전략.
워커 잉글랜드.
거래자는 거래 바이어스를 형성하는 경향을 발견해야합니다. CCI는 시장 진입을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 거래자는 추세 이동의 경우 위험을 관리해야합니다.
트레이더가 자신이 좋아하는 Forex 페어를 스캘핑하기 전에 취해야 할 가장 어려운 단계 중 하나는 전략을 수립하는 것입니다. 전략은 복잡한 것에서 평범한 것까지 다양 할 수 있지만 시장 거래를위한 계획을 세우는 일은 불필요하게 복잡하지 않아도됩니다. 오늘, 우리는 트렌드 Forex 통화 쌍을 스캘핑하는 데 사용할 수있는 간단한 3 단계 CCI (Commodity Channel Index) 전략을 검토 할 것입니다.
그럼 & rsquo; s 시작하자!
성공적인 추세 기반 전략을 거래하는 첫 번째 단계는 시장의 방향을 찾는 것입니다! 200주기의 EMA (Exponential Moving Average)는이 목적을 위해 쉽게 읽을 수있는 표시기입니다. 거래자는 가격이 평균보다 높거나 낮은지를 알기 위해이 지표를 모든 그래프에 추가 할 수 있습니다. 가격이 EMA보다 높으면 거래자는 새로운 구매 주문을 시작하는 동안 추세가 상승한 것으로 간주 할 수 있습니다. 아래에서 우리는 200 분의 EMA와 함께 5 분 NZDUSD 차트를 볼 수 있습니다.
위의 정보가 주어지면 상인들은 EMA보다 높게 상승하는 한 NZDUSD를 사야 할 것입니다. 하락 추세 (EMA 하에서의 가격)의 경우에 주목해야하며, 거래자들은 가격 하락으로 팔려고 할 것입니다.
Forex & Ndash; 200 EMA로 NZDUSD 배우기
(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)
상인이 동향을 파악하고 200 년 EMA를 사용하여 거래 바이어스를 생성하면 거래자는 자신의 시장 진입 시간을 측정 할 수있는 방법을 모색하게됩니다. 기술 지표를 사용하는 것이이 작업에 선호되는 선택이며 CCI (Commodity Channel Index) 발진기를이 정확한 목적을 위해 그래프에 추가 할 수 있습니다. 아래에서 우리는 NZDUSD 5 분 그래프를 다시 볼 수 있습니다. 이번에는 CCI 인디케이터가 추가되었습니다. 상승 추세에있는 NZDUSD 무역으로, 상인은 동향이 동향의 방향으로 후에 돌려 보내는 기세를 신호 할 때 retracement를 사는 것을 볼 것이다. 이것은 지시계가 -100의 초과 값을 초과하여 다시 교차 할 때 발생합니다.
오늘의 거래에서 얻은 CCI 교차는 거래자가 지표를 사용하여 진입하는 방법을 정확하게 보여줍니다. 이 상승 추세 동안 매수 포지션 만 취해지고 있음을 다시 한번 주목해야합니다. 이것은 활성 거래 계획에서 CCI를 사용할 수있는 많은 방법 중 하나 일뿐입니다.
Forex 자세히 알아보기 & ndash; NZDUSD & amp; CCI.
(FXCM의 Marketscope 2.0 차트를 사용하여 생성)
액티브 마켓 전략과 마찬가지로, 스캘핑 스 펙스 (Forepx)는 손실 위험을 안고 있습니다. 이 때문에 거래자는 항상 출품작뿐만 아니라 출품작도 고려해야합니다. Scalpers는 정지 주문을 설정하는 곳으로 스윙을 낮게 또는 심지어 200 마력의 MVA를 사용할 수 있습니다. NZDUSD가 낮은 최저 가격을 만들기 시작하면 상인들은 기존의 긴 포지션을 종료하고 다른 기회를 찾고자합니다.
Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.
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